文本选股组合今年以来绝对收益28.96%，相对中证500超额20.31%
　　截至2024年12月27日，文本FADT_BERT组合12月以来绝对收益为9.00%，相对中证500超额收益8.20%，今年以来绝对收益28.96%，超额收益20.31%。自2009年初回测以来年化收益率41.00%，相对中证500超额年化收益32.78%，组合夏普比率1.42。
　　全频段融合因子今年以来相对全A等权超额19.90%
　　截至2024年12月27日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为19.90%，5日RankIC均值为0.118，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率30.93%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为-0.17%，今年以来超额收益为4.40%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.08%，年化跟踪误差为6.07%，信息比率为3.64，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.92。
　　AI行业轮动今年相对等权基准超额36.25%，看好银行、石油石化等行业
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为26.18%，相对等权基准年化超额收益率为21.80%，今年以来超额收益率为36.25%。截至2024年12月27日，模型未来一周将持有银行、石油石化、电力及公用事业、交通运输、建筑5个行业。
　　AI主题指数轮动模型：未来一周上证金融、中证红利等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为22.36%，相对等权基准年化超额收益率为12.36%。截至2024年12月27日，模型未来一周将持有银行精选、万得微盘股、中特估、房地产精选等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证金融、中证红利、上证央企、国证油气等指数。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。