★股指期货行情简评：
　　上周市场震荡收跌。非银、食品饮料、电子贡献了上证50与沪深300的主要跌幅，电子和非银贡献了中证500的主要跌幅，计算机和医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。股指期货成交环比下降，各品种基差走弱。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　受市场情绪和场外产品敲出影响，各品种基差均显著走弱。预计基差仍将受市场情绪影响较大。其中挂钩500的场外产品大部分敲出，因此IC基差与市场相关性转负；而挂钩1000的场外产品还有大约一半尚未敲出，因此IM基差维持贴水以及贴水走阔压力更大。上周五IC、IM基差跌至2年10%分位以下，统计角度后续基差收敛压力大，跨期正套策略建议止盈，两品种展期策略空头可以考虑降低套保仓位，展期策略短期建议多远空近。IH与IF由于空头套保需求的缺失，预计升水格局将维持，IH、IF展期策略推荐多远空近。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利动量因子IH、IC给出正套信号，IF给出反套新号，上周IH、IC盈利；跨期套利年化基差率因子IH、IF给出反套信号，IC、IM则大多给出正套信号，该因子上周IH、IM盈利。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略各模型策略净值均震荡。信号方面，等权单因子和Xgboost模型主要看空，OLS模型则主要看多。最新信号，等权单因子看涨IC，看空其余品种；Xgboost模型最近信号多IF看空其余品种；OLS模型最近信号看空IF看多其余品种；日内择时策略近一周收涨，信号方面日内给出做空信号。