>> 东证期货-多元资产周度报告:股指日线空头信号,原油周线多头信号-241124
| 上传日期: |
2024/11/25 |
大小: |
745KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
东证期货 |
| 评级: |
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作者: |
章顺 |
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★多元资产一周信号回顾: 2024/11/18沪金主力合约六十分多头 2024/11/18中证1000主力合约日线多头 2024/11/19沪深300主力合约日线多头 2024/11/20十年国债主力合约六十分空头 2024/11/22十年国债主力合约六十分空头 2024/11/22中证1000主力合约六十分空头 ★多元资产最新信号及策略净值: 多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組多头信号减弱,周线级别模型出现中性信号,月线级别中性信号。中证1000日线级别空头信号,周线级别中性信号,月线级别多头信号。美元指数周线空头信号,原油周线多头信号,伦敦金周线多头信号。多元资产组合净值为1.73,是多元信号模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。国债套利组合净值为3.7,无套利信号,长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1976和1.1821,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2275和1.2211。 ★风险提示: 量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作
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