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>> 东证期货-多元资产周度报告:股指日线空头信号,原油周线多头信号-241124
上传日期:   2024/11/25 大小:   745KB
格式:   pdf  共13页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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 ★多元资产一周信号回顾:
  2024/11/18沪金主力合约六十分多头
  2024/11/18中证1000主力合约日线多头
  2024/11/19沪深300主力合约日线多头
  2024/11/20十年国债主力合约六十分空头
  2024/11/22十年国债主力合约六十分空头
  2024/11/22中证1000主力合约六十分空头
  ★多元资产最新信号及策略净值:
  多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組多头信号减弱,周线级别模型出现中性信号,月线级别中性信号。中证1000日线级别空头信号,周线级别中性信号,月线级别多头信号。美元指数周线空头信号,原油周线多头信号,伦敦金周线多头信号。多元资产组合净值为1.73,是多元信号模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。国债套利组合净值为3.7,无套利信号,长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1976和1.1821,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2275和1.2211。
  ★风险提示:
  量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作
 
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