市场情绪跟踪
　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月27日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为3.35%、4.40%、3.21%以及4.39%。
　　两融情况：截至2024年9月26日，两融余额为13748.52亿元，其中融资余额为13652.14亿元，融券余额为96.38亿元。整体来看，截至2024年9月26日，本周融资净买入额及融券净卖出额分别为47.37亿元、-0.81亿元，相较于上周（-28.61亿元、-1.90亿元）均有所上升；分行业来看，本周融资净买入额较高的行业包括计算机、非银行金融，分别为32.12亿元、20.79亿元；融券净卖出额较高的行业有非银行金融、综合金融，分别为0.19亿元、0.02亿元。
　　主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计204.03亿元，近一个月发行规模298.95亿元。
　　公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年9月27日，全市场主动权益基金平均仓位79.19%，相较于上一周加仓0.42%。
　　分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓医药、房地产、食品饮料等行业，仓位分别增加0.14%、0.09%及0.05%。最近一周主动权益基金主要减仓电子、通信等行业，仓位分别下降0.14%、0.15%。根据上周指数表现来看，上周各中信一级行业全线大幅度上涨，但电子、通信、电力及公用事业等行业出现主动减仓现象。
　　因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周流动比率、净利润率等因子表现较好，IC值分别为9.89%、以及8.88%，大市值因子表现较好，IC为22.20%；EPS同比、归母净利润同比等因子表现较差，-11.17%、-10.18%。
　　从多头收益相对于万得全A的超额表现来看，最近一周1/PB、1/PE因子表现较好，多头组合近一周累计超额为0.64%、0.28%；最近一月1/PB、ROE环比、股息率等因子表现优异，累计超额分别为2.55%、1.25%、0.81%；最近一年1/PE、股息率因子表现较好，累计超额分别为13.50%、8.20%。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险，且不构成任何投资建议；投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。