市场情绪跟踪
　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月6日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.15%、-0.24%、-0.10%以及-0.29%。本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.14%、-0.34%、-0.08%和-0.31%。
　　两融情况：截至2024年9月5日，两融余额为13905.16亿元，其中融资余额为13796.58亿元，融券余额为108.57亿元。整体来看，截至2024年9月5日，本周融资净买入额及融券净卖出额分别为-37.52亿元、-8.71亿元，相较于上周（-7.67亿元、-5.37亿元）均有所上升；分行业来看，本周融资净买入额较高的行业包括房地产、建筑，分别为5.65亿元、4.25亿元；融券净卖出额较高的行业有传媒为0.05亿元。
　　主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计20.08亿元。主动权益基金近一个月发行规模119.72亿元。
　　公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年9月6日，全市场主动权益基金平均仓位78.34%，相较于上一周减仓0.45%。分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓计算机、医药、纺织服装等行业，仓位分别增加0.13%、0.09%及0.09%。最近一周主动权益基金主要减仓电子、机械、煤炭等行业，仓位分别下降0.15%、0.12%及0.09%。根据上周指数表现来看，上周计算机、国防军工、医药等行业跌幅明显但呈现主动加仓态势。汽车行业上周上涨明显但仓位小幅下降0.03%。从最近一个月主动权益基金仓位变动情况来看，银行、轻工制造、钢铁等行业仓位明显增加，分别加仓0.31%、0.18%、0.16%；电子、机械、汽车等行业仓位明显减少，分别减仓0.33%、0.20%、0.26%。
　　因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周1/PB因子、PS因子、股息率因子表现较好，IC值分别为5.54%、-13.01%、4.12%；归母净利润/负债、流动比率等因子表现较差。近一个月1/PB、股息率因子表现较好，IC分别为6.08%、5.97%；净利润率、流动比率等因子表现较差。从多头收益相对于万得全A的超额表现来看，最近一周ROE环比、归母净利润同比等成长因子多头组合表现优异，近一周超额为1.17%及0.22%；最近一月1/PB、PS、小市值等估值因子表现较好，累计超额分别为0.71%、0.86%。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险，且不构成任何投资建议；投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎