市场情绪跟踪
　　股指期货升贴水情况：截至2024年8月30日，沪深300、中证1000、上证50股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为-0.28%、-0.65%、-0.19%。中证500处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率为-0.23%。本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.07%、-0.38%、-0.09%和-0.31%
　　两融情况：截至2024年8月29日，两融余额为13909.26亿元，其中融资余额为13794.65亿元，融券余额为114.62亿元。本周融资净买入额及融券净卖出额分别为-47.13亿元、-8.04亿元，相较于上周（-147亿元、-20.32亿元）均有所上升；分行业来看，本周融资净买入额较高的行业包括银行、建筑、石油石化；融券净卖出额较高的行业有传媒、交通运输等。
　　主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计20.08亿元。主动权益基金近一个月发行规模119.72亿元。
　　公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年8月30日，全市场主动权益基金平均仓位78.99%，相较于上一周大幅减仓2.11%。分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓银行、食品饮料、轻工制造等行业，仓位分别增加0.12%、0.07%及0.06%。最近一周主动权益基金主要减仓电子、机械、汽车等行业，仓位分别下降0.14%、0.12%及0.12%。根据上周指数表现来看，TMT板块行业传媒、电子、计算机行业涨幅明显但呈现主动减仓现象；此外、电新行业本周上证3.51%但小幅减仓0.04%。银行、交通运输行业跌幅明显但呈现逆势加仓。
　　因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周小市值、流动比率及速动比率因子表现较好，IC分别为-15.42%、5.51%及6.65%；股息率、净利润率等因子表现较差。近一个月1/PB、PS因子表现较好，IC分别为7.90%、-6.16%；ROETTM、ROIC等因子表现较差。近一年1/PB、股息率、PS等因子表现较好，IC分别为6.20%、4.12%及-4.77%；EPS同比等成长因子及净利润率等盈利因子表现较差；从多头收益相对于万得全A的超额表现来看，最近一周EPS同比、净利润同比等成长因子多头组合表现优异，近一周超额为2.22%及2.07%；最近一月1/PB、小市值等估值因子表现较好，累计超额分别为1.96%、3.67%；最近一年小市值、1/PE因子表现较好，累计超额分别为12.20%、14.32%。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险，且不构成任何投资建议；投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。