市场情绪跟踪
　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月20日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.50%、-0.35%、-0.53%以及-0.32%。
　　两融情况：截至2024年9月19日，两融余额为13739.34亿元，其中融资余额为13640.71亿元，融券余额为98.63亿元。整体来看，截至2024年9月19日，本周融资净买入额及融券净卖出额分别为7.33亿元、-0.46亿元，相较于上周（-110.56亿元、-7.35亿元）均有所上升；分行业来看，本周融资净买入额较高的行业包括通信、基础化工，分别为2.99亿元、2.77亿元；融券净卖出额较高的行业有家电、房地产、国防军工、石油石化，分别为0.08亿元、0.07亿元、0.06亿元、0.06亿元。
　　主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计5.11亿元。主动权益基金近一个月发行规模113.92亿元。
　　公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年9月20日，全市场主动权益基金平均仓位78.51%，相较于上一周减仓0.24%。
　　分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓医药、轻工制造、银行等行业，仓位分别增加0.05%、0.05%及0.04%。最近一周主动权益基金主要减仓电力及公用事业、电子、机械等行业，仓位分别下降0.07%、0.05%及0.04%。
　　根据上周指数表现来看，医药、国防军工本周分别下跌0.79%及0.15%，但呈现逆势加仓态势，有色金属、电力及公用事业分别上涨5.27%、0.41%，但整体呈现主动减仓态势。
　　因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周1/PB、PS等因子表现较好，IC值分别为6.42%、以及-12.39%；净资产负债率、速动比率、归母净利润比负债等因子表现较差。近一个月PS、小市值因子表现较好，IC分别为-7.12%、-5.67%；净利润率、营业利润率等因子表现较差。从多头收益相对于万得全A的超额表现来看，最近一周1/PB、1/PE、股息率等因子表现较好，多头组合近一周累计超额为1.50%、1.00%、0.87%；最近一月小市值、PS、ROE环比等因子表现优异，累计超额分别为3.57%、2.79%、2.74%；最近一年小市值因子、1/PE因子表现较好，累计超额分别为12.14%、14.01%。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险，且不构成任何投资建议；投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。