>> 五矿期货-金融期权策略早报-240829
| 上传日期： |
2024/8/29 |
大小： |
1203KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
卢品先 |
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期权
上证50ETF期权
标的行情分析
低位弱势盘整震荡后，上周以来逐渐反弹回暖上升，而后受阻回落形成新的震荡区间，整体表现为空头趋势方向下的弱势盘整震荡的行情走势形态
期权波动性分析
期权隐含波动率急速上升至上轨道以上，近一年以来平均水平以上
期权策略建议
构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓，使得持仓头寸保持空头。如：卖出50ETF沽9月2400同时买入50ETF购9月2450
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