1.市场回顾及策略表现
　　截至2024-05-31，从本周因子日历总览来看，本周权益市场震荡盘整，沪深300指增超额为负数，中证500和中证1000指增超额为正数，成交量持续下降，74.2%的申万一级行业下跌，70%的Barra风格因子为负收益。
　　2.市场环境跟踪
　　截至2024-05-31，Alpha显著性因素中的个股收益分化度、市场交投相对活跃度都急速下降。Alpha稳定性因素中的因子轮动速度和行业轮动速度都处于正常区间。整体不利于指增策略超额获取。
　　3.私募指增风险监测
　　截至2024-05-31，三类指增策略的因子超额暴露边际变化不大。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源于第三方数据库，可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。