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>> 华泰期货-股票期权日报-240522
上传日期:   2024/5/22 大小:   515KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(5月21日),三大指数缩量走低,有色金属行业全面回调。值得一提的是,化纤板块尾盘剧烈波动,南京化纤上演“地天板”,江南高纤一笔涨停。上证指数收跌0.42%报3157.97点,创业板指跌0.77%,万得全A跌0.64%。市场成交额8019.6亿元。猪肉股持续回暖,正虹科技2连板。消费电子走强,福日电子、春秋电子等涨停。BC电池概念拉升,海目星20cm涨停。玻璃基板概念反弹,沃格光电涨停。黄金股大幅回调,湖南黄金、赤峰黄金等多股跌超5%。低空经济概念股下挫,雷科防务跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为93万张,沪市300ETF期权成交量为83万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.93,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.87,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.83,近90日分位数为28.89%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.23%,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.56%,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.97%,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.92%,沪市300ETF期权为13.31%,深市300ETF期权为13.58%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报12.15点,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。
  
 
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