文本FADT_BERT组合今年绝对收益8.08%，相对中证500超额6.93%
　　截至2024年5月17日，文本FADT_BERT组合5月以来绝对收益为0.35%，相对中证500超额收益-0.58%，今年以来绝对收益8.08%，超额收益6.93%。自2009年初回测以来年化收益率41.30%，相对中证500超额年化收益33.30%，组合夏普比率1.45。
　　AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额收益20.50%
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对30个中信一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为22.55%，相对等权基准年化超额收益率为21.96%，今年以来超额收益率为20.50%。截至2024年5月17日，模型未来一周将持有煤炭、银行、石油石化、电力及公用事业、医药5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周煤炭、医药等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为23.67%，相对等权基准年化超额收益率为15.69%。截至2024年5月17日，模型未来一周将持有煤炭、独家药、乳业、CRO等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证中药、科创芯片、国证油气、中证红利等指数。
　　全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益12.14%
　　截至2024年5月17日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.151，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为12.14%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116，TOP层年化超额收益率为32.78%。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合上周相对中证1000超额收益为0.90%，今年以来超额收益为0.56%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为28.12%，年化跟踪误差为7.66%，信息比率为3.67，超额收益最大回撤为10.14%，超额收益Calmar比率为2.77。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。