>> 国泰君安-风格轮动数据双周报(2024年第7期):夏普比全面回落,周期风格信息比大幅上升-240411
| 上传日期: |
2024/4/12 |
大小: |
2265KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
王大霁 |
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1、拥挤度指标:周期风格加速回升,中小盘风格回升。中信五类行业风格方面:周期风格加速回升,成长风格小幅回落,金融风格大幅下降至历史低位,稳定风格触底止跌,消费风格小幅回弹。巨潮市值/估值风格方面:巨潮大盘风格下降,中小盘风格回升。 2、估值水平指标:金融、稳定、消费风格持续下行,中盘风格上升。中信五类行业风格方面:金融、稳定风格持续下行,周期风格增速进一步放缓,达到历史高位;消费风格继续保持下降趋势,处于探底阶段;成长风格继续回升。巨潮市值/估值风格方面:大中盘成长风格持续回升,小盘成长风格保持平稳,维持高位,大小盘价值缓慢回落,中盘价值持续上涨,增势放缓或将筑顶。 3、波动率指标:各风格下行趋势略有放缓。中信五类行业风格方面:,五类风格波动率指标持续下行回落,趋势略有放缓,回到近两年中低水平。巨潮市值/估值风格方面:大中小盘成长价值风格下降趋势均放缓,或将触底回升,价值风格波动率指标持续下行至近两年低位水平。 4、夏普比指标:各风格全面下行,金融风格跌至低位。中信五类行业风格方面:各行业风格均呈现下跌趋势,金融风格降至历史低位。巨潮市值/估值风格方面:各风格夏普比全面回落,中盘价值风格下行速度相对较缓。 5、信息比指标:周期风格快速上行,价值风格触底回升。中信五类行业风格方面:周期风格快速上行,除成长风格触顶下行外,消费、金融、稳定风格均触底回升。巨潮市值/估值风格方面:价值风格触底回升,大盘成长触顶走平,中小盘成长风格继续下降趋势。 风险提示:原始数据本身可能存在瑕疵,数据处理中难免出现纰漏,指标设计存在一定主观性且未来可能会根据需要动态调整,指标仅客观反映当前状态无法准确预测未来。
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