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>> 中信建投期货-量化简评:市场走势显著分化,波动率持续行,策略表现一般-240227
上传日期:   2024/2/27 大小:   1007KB
格式:   pdf  共15页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   童力
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量化简评
  节后商品市场涨跌分化,整体指数小幅上涨,能源板块涨幅最大,达1.97%,黑色板块跌幅最大,跌幅达2.14%。
  整体商品指数波动率持续下行,贵金属板块波动率下降0.99%,有色板块波动率上涨0.74%
  全品种策略本周净值下跌1.71%。各大类策略不同程度下跌,其中基差信号跌0.35%,供需信号跌0.85%,基差信号跌0.35%。
 
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