>> 中信建投期货-量化简评:市场走势显著分化,波动率持续行,策略表现一般-240227
| 上传日期: |
2024/2/27 |
大小: |
1007KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
童力 |
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量化简评 节后商品市场涨跌分化,整体指数小幅上涨,能源板块涨幅最大,达1.97%,黑色板块跌幅最大,跌幅达2.14%。 整体商品指数波动率持续下行,贵金属板块波动率下降0.99%,有色板块波动率上涨0.74% 全品种策略本周净值下跌1.71%。各大类策略不同程度下跌,其中基差信号跌0.35%,供需信号跌0.85%,基差信号跌0.35%。
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