>> 中信建投期货-股指期权中性卖方仓位建议可继续持有-240227
| 上传日期: |
2024/2/27 |
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| 格式: |
pdf 共19页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
刘超 |
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市场综述及建议 截至本周一(2024年2月26日),沪深300指数单日收益率为-1.04%,5日收益率为1.46%。上证50指数单日收益率为-1.64%,5日收益率为0.93%。中证1000指数单日收益率为0.57%,5日收益率为4.49%。华夏上证50ETF基金单日收益率为-1.66%,5日收益率为0.96%。华泰柏瑞沪深300ETF基金单日收益率为-1.00%,5日收益率为1.59%。嘉实沪深300ETF基金单日收益率为-1.11%,5日收益率为1.50%。南方中证500ETF基金单日收益率为-0.19%,5日收益率为1.08%。嘉实中证500ETF基金单日收益率为-0.08%,5日收益率为1.15%。易方达创业板ETF基金单日收益率为-0.29%,5日收益率为0.41%。易方达深证100ETF基金单日收益率为-0.34%,5日收益率为1.77%。华夏上证科创50ETF基金单日收益率为0.63%,5日收益率为1.01%。易方达上证科创板50ETF基金单日收益率为0.51%,5日收益率为0.90%。 沪深300指数期权单日成交量为71804手,单日成交量变动为-8971手,5日成交量均值为92970.8手,5日成交量均值变动为-5357.8手。上证50指数期权单日成交量为41355手,单日成交量变动为-2435手,5日成交量均值为46920.0手,5日成交量均值变动为-619.8手。中证1000指数期权单日成交量为154257手,单日成交量变动为18036手,5日成交量均值为155824.8手,5日成交量均值变动为-14522.2手。华夏上证50ETF期权单日成交量为2000526张,单日成交量变动为363398张,5日成交量均值为1928141.6张,5日成交量均值变动为117671.2张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日成交量为1143643张,单日成交量变动为1528张,5日成交量均值为1343248.0张,5日成交量均值变动为-6625.6张。嘉实沪深300ETF期权单日成交量为204767张,单日成交量变动为19473张,5日成交量均值为234462.8张,5日成交量均值变动为-5389.8张。南方中证500ETF期权单日成交量为1172715张,单日成交量变动为142170张,5日成交量均值为1212635.6张,5日成交量均值变动为-19736.6张。嘉实中证500ETF期权单日成交量为360106张,单日成交量变动为60819张,5日成交量均值为355151.6张,5日成交量均值变动为-9497.0张。易方达创业板ETF期权单日成交量为953080张,单日成交量变动为120819张,5日成交量均值为961279.2张,5日成交量均值变动为-13370.4张。易方达深证100ETF期权单日成交量为97638张,单日成交量变动为-5650张,5日成交量均值为128047.0张,5日成交量均值变动为-6976.2张。华夏上证科创50ETF期权单日成交量为556524张,单日成交量变动为137568张,5日成交量均值为563361.6张,5日成交量均值变动为-15455.2张。易方达上证科创板50ETF期权单日成交量为218680张,单日成交量变动为49597张,5日成交量均值为241889.0张,5日成交量均值变动为-16284.2张。 沪深300指数期权单日持仓量为157128手,单日持仓量变动为5258手,5日持仓量均值为149249.8手,5日持仓量均值变动为4939.8手。上证50指数期权单日持仓量为73460手,单日持仓量变动为2755手,5日持仓量均值为66991.2手,5日持仓量均值变动为3403.2手。中证1000指数期权单日持仓量为207583手,单日持仓量变动为5596手,5日持仓量均值为195038.4手,5日持仓量均值变动为8456.6手。华夏上证50ETF期权单日持仓量为2327837张,单日持仓量变动为94542张,5日持仓量均值为2220448.8张,5日持仓量均值变动为36137.0张。华泰柏瑞沪深300ETF期权单日持仓量为1719028张,单日持仓量变动为25883张,5日持仓量均值为1728787.2张,5日持仓量均值变动为-9970.4张。嘉实沪深300ETF期权单日持仓量为363691张,单日持仓量变动为5320张,5日持仓量均值为360129.0张,5日持仓量均值变动为1227.8张。南方中证500ETF期权单日持仓量为1302700张,单日持仓量变动为17414张,5日持仓量均值为1285669.2张,5日持仓量均值变动为13245.8张。嘉实中证500ETF期权单日持仓量为403752张,单日持仓量变动为6208张,5日持仓量均值为397931.4张,5日持仓量均值变动为2547.2张。易方达创业板ETF期权单日持仓量为1419494张,单日持仓量变动为23869张,5日持仓量均值为1375349.0张,5日持仓量均值变动为13798.4张。易方达深证100ETF期权单日持仓量为205468张,单日持仓量变动为-2928张,5日持仓量均值为207670.6张,5日持仓量均值变动为-1442.4张。华夏上证科创50ETF期权单日持仓量为1445462张,单日持仓量变动为23017张,5日持仓量均值为1425919.4张,5日持仓量均值变动为17159.6张。易方达上证科创板50ETF期权单日持仓量为697670张,单日持仓量变动为18462张,5日持仓量均值为678800.4张,5日持仓量均值变动为9521.2张。 历史波动率方面,沪深300指数20日历史波动率录得20.66%,20日历史波动率变动为0.52%。上证50指数20日历史波动率录得19.08%,20日历史波动率变动为1.46%。中证1000指数20日历史波动率录得54.44%,20日历史波动率变动为-0.13%。华夏上证50ETF基金20日历史波动率录得18.97%,20日历史波动率变动为1.49%。华泰柏瑞沪深300ETF基金20日历史波动
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