机构现券成交
　　本周（2024年1月29日至2024年2月2日，下同）利率债市场，多头集中度有所上行，主要表现为公募基金净买入规模增加；信用债市场，空头集中度略有上行，主要表现为券商净卖出规模增加；同业存单市场，多头集中度持续增加，主要净增持方集中在城商行、农金社等机构；其他债（二级资本债和永续债），空头集中度有所上行，主要表现为券商净减持力度增强。
　　机构资金跟踪
　　跨月后流动性有所放松。本周R007和DR007收于2.23%和1.84%，较上周分别下行28BP和11BP。6个月国股转贴现利率收于1.66%，较上周下行37BP。
　　机构行为量化指标
　　久期方面，本周绩优利率债基金久期较上周上行0.10；“资产荒”指数较上周小幅上行；杠杆方面，全市场杠杆率较上周有所增加，收于109.4%；理财市场方面，本周产品破净率较上周回落，全部产品和理财子公司产品破净率分别收为5.6%及7.2%。
　　风险提示
　　需要警惕流动性的“退潮”；历史数据不能完全作为未来市场走势参考；模型测算可能存在误差。