AI行业轮动模型：未来一周推荐计算机、电子等行业
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对30个中信一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为18.95%，相对等权基准年化超额收益率为21.00%，今年以来超额收益率为7.12%。截至2024年2月2日，模型未来一周将持有计算机、电子、国防军工、汽车和基础化工5个行业。
　　AI概念指数轮动模型：未来一周AIGC、软件等或将成为热点
　　AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为18.54%，相对等权基准年化超额收益率为13.62%。截至2024年2月2日，模型未来一周将持有AIGC、软件、ChatGPT、人工智能等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有信息安全、软件指数、科创材料、金融科技等指数。
　　AI中证1000增强今年以来超额收益-0.64%
　　截至2024年2月2日，AI中证1000增强组合今年以来相对中证1000超额收益为-0.64%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.23%，年化跟踪误差为6.76%，信息比率为4.32，超额收益最大回撤为4.89%，超额收益Calmar比率为5.97。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益-15.36%，相对中证500超额0.59%
　　截至2024年2月2日，文本FADT_BERT组合今年以来绝对收益为-15.36%，相对中证500超额收益0.59%。自2009年初回测以来年化收益率39.78%，相对中证500超额年化收益33.49%，组合夏普比率1.40。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益-21.68%，相对中证500超额-5.73%
　　截至2024年2月2日，FADT组合今年以来绝对收益为-21.68%，相对中证500超额收益-5.73%。自2009年初回测以来年化收益率35.26%，相对中证500超额年化收益29.32%，组合夏普比率1.22。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。