>> 海通证券-高频选股因子周报:多空收益和多头超额的悖离-240128
| 上传日期: |
2024/1/28 |
大小: |
2230KB |
| 格式: |
pdf 共21页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
冯佳睿,袁林青 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
投资要点: 高频偏度因子。本周(特指2024.01.22-2024.01.26,下同)、1月及2024年的多空收益率分别为-1.02%、0.10%以及0.10%。 下行波动占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为-0.72%、-0.46%以及-0.46%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为-0.41%、1.66%以及1.66%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为-0.79%、1.25%以及1.25%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.73%、-0.13%以及-0.13%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.82%、-0.77%以及-0.77%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.83%、7.95%以及7.95%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.74%、7.60%以及7.60%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为2.23%、7.34%以及7.34%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.59%、6.80%以及6.80%。 深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为2.74%、9.00%以及9.00%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为2.41%、8.97%以及8.97%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为1.76%、1.82%以及1.82%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为0.65%、1.98%以及1.98%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
|
|