市场分析
　　周一（1月22日），大盘低开下探后下午盘单边下坠，4只沪深300ETF集体放历史巨量亦未能对冲止损盘，中小票损失较大，中证2000跌超6%。盘面上，大权重在强顶3小时抛压后尾盘不济，部分券商股跳水引发多米诺效应，沪指一度下探至2735附近，尾盘略有抬升但无济于事。全天仅有140只个股上涨，近120股跌停，均创下近期最差表现。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为289万张，沪市300ETF期权成交量为221万张，深市300ETF期权成交量为33万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.90，近90日分位数为77.78%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.98，近90日分位数为92.22%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.84，近90日分位数为33.33%，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.45%，近90日分位数为91.11%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为16.65%，近90日分位数为100.00%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为16.10%，近90日分位数为100.00%，处于近期较高位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为22.16%，沪市300ETF期权为23.14%，深市300ETF期权为22.24%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于60%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报13.30点，近90日分位数为38.89%，处于近期中等位置。