>> 南华期货-金融期权日报-240116
| 上传日期: |
2024/1/16 |
大小: |
1839KB |
| 格式: |
pdf 共16页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒,揭婷 |
| 下载权限: |
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金融期权每日数据 上一个交易日,股指冲高回落。上证50收盘于2238.50点,涨跌为1.30点,成交量为23.72亿手;沪深300股指收盘于3280.92点,涨跌为-3.25点,成交量为88.85亿手;中证1000股指收盘于5559.38点,涨跌为-15.12点,成交量为108.67亿手。 期权方面,上一交易日,金融期权隐含波动率下跌,期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是16.75,南华沪深300期权波动率指数是17.49,南华中证1000期权波动率指数是20.75,50ETF、沪深300期权波动率指数下跌,中证1000期权波动率指数变化不大。从偏度数值来看,中证1000市场看跌情绪下降,上证50、沪深300市场看涨情绪上升,近期市场情绪反复,建议卖出看涨期权策略。
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