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>> 中原期货-股指期权周报:A股新年伊始市场呈现沪强深弱格局-240107
上传日期:   2024/1/8 大小:   1333KB
格式:   pdf  共28页 来源:   中原期货
评级:   -- 作者:   丁文
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主要逻辑
  新年伊始,指数连续走弱,呈现沪强深弱格局。北向资金一周四个交易日累计净卖出55.25亿元(其中沪股通净买入17.7亿元,深股通净卖出72.95亿元)。沪深300指数年后四连阳,周线收阴,周三彩K线指标维持蓝色,日三彩K线指标转为绿色。IF期货当月合约期现基差升水标的先缩后扩,次月合约升水当月合约缩小。沪深300股指期权持仓量回升,成交量放大,期权成交量PCR上升,期权持仓量PCR下降,标的指数跌破看跌期权最大持仓量行权价格,期权隐含波动上升。中证1000指数节后四连阴,再次寻找850周均线支撑,日、周三彩K线指标都转为绿色。IM期货当月合约期现基差贴水标的缩小,次月合约贴水当月合约扩大。中证1000股指期权MO成交量放大,持仓量升至上市以来新高,期权成交量PCR先升后降,期权持仓量PCR下降,中证1000股指看涨、看跌期权最大持仓量行权价格无变,股指期权隐含波动率升高。
  
 
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