>> 中信建投-基金周报:红利低波开年净流入,新成立基金均为股票基金-240107
| 上传日期: |
2024/1/7 |
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| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
中信建投 |
| 评级: |
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作者: |
丁鲁明,刘一凡 |
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股票型基金跌幅达到3.72%;债券型基金跌幅达到0.05,商品型基金跌幅达到0.11%。增仓最多三个行业为通信、纺织服装和食品饮料,减仓最多三个行业是煤炭、电力公用和钢铁。六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益1.6%,超主动权益基金指数1.37%;被动指数策略本周绝对收益-0.21%,超Wind全A指数2.85%。ETF轮动策略本周绝对收益-3.87%,超Wind全A指数-0.93%。长期能力FOF策略本周绝对收益-1.98%,超主动权益基金指数0.98%;动态交易+Alpha组合收益-4.13%,超额-0.28%。 主要结论 股票基金下跌3.72%,周期和金融基金上涨 本周股票型基金跌幅达到3.72%;债券型基金跌幅达到0.05,商品型基金跌幅达到0.11%。具体股票型基金内部来看,偏股混合型普通股票型和被动指数型下跌最大,分别下跌3.98%、3.97%和3.79%。 增仓通信、纺织服装和食品饮料 报告期内基金增仓最多三个行业为通信、纺织服装和食品饮料,减仓最多三个行业是煤炭、电力公用和钢铁。目前通信、农林牧渔和电子电子位于三年高位,新能源、消费者服务和基础化工位于三年低位。 新成立基金10只,待发45只基金 新成立基金10只,募资规模7.6亿元,均为股票型基金。 待发行待定基金共有45只。其中股票型11只、混合型19只和债券型基金10只。 ETF净流出46.4亿元,红利低波流入 ETF净流出为46.4亿元,行业ETF中,科技ETF净流入24.74亿元,医药流入5.17亿元,金融、军工和稳定风格流出。宽基中科创50和创业板指净流入34和32.4亿元,中证1000、中证500和沪深300流出。风格中,红利低波流入22.81亿元,国企风格流出2.53亿元。 FOF组合跑赢基准 六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益-1.6%,超主动权益基金指数1.37%;被动指数策略本周绝对收益-0.21%,超Wind全A指数2.85%。ETF轮动策略本周绝对收益-3.87%,超Wind全A指数-0.93%。长期能力FOF策略本周绝对收益-1.98%,超主动权益基金指数0.98%;动态交易+Alpha组合收益-4.13%,超额0.28%。 风险提示:基金业绩不代表未来收益;基金重仓股披露有限;行业轮动可能失效;模型暴露不准确;FOF选基因子有失效风险。
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