核心观点
　　2023全年绝对收益3.66%,超额收益8.62%。选股策略中，中证500增强相对基准超额收益11.85%；沪深300精选量化组合超额9.14%，摩根持仓超额收益2.28%；光伏增强超额收益23.19%；基本面OPENFE超额收益25.98%。六维度行业轮动FOF策略绝对收益-4.48%，超主动权益基金指数7.17%；被动指数策略绝对收益0.14%，超Wind全A指数5.62%。长期能力FOF策略绝对收益-9.88%，超主动权益基金指数0.79%；动态交易+Alpha组合收益-7%，超额7.55%；风格轮动基金组合绝对收益-0.6%，相对偏股混超额17.74%。
　　主要结论
　　各策略来源
　　六维度行业轮动模型：根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息，构建了六维度综合行业配置模型。
　　多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建，通过有效性检验精选有效因子，并结合中信建投的六维度行业轮动结果，实现对好行业+好个股的优中选优。
　　ETFLOF组合：在规划求解的底层数据上，选择使用最近可得全持仓作为规划求解项，同时采取多层次的求解方案对整体进行补足。
　　行业轮动策略2023年超额收益8.62%
　　本周行业轮动策略绝对收益1.68%，超额收益-0.36%；2023全年绝对收益3.66%,超额收益8.62%。
　　选股策略宽基指增均超额10%，深度学习表现亮眼
　　2023年，选股策略中，中证500增强相对基准超额收益11.85%；沪深300精选量化组合超额9.14%，摩根持仓超额收益2.28%；光伏增强超额收益23.19%；基本面OPENFE超额收益25.98%。
　　行业轮动FOF组合跑赢基准，年内超额7.17%
　　2023年，六维度行业轮动FOF策略绝对收益-4.48%，超主动权益基金指数7.17%；被动指数策略绝对收益0.14%，超Wind全A指数5.62%。ETF轮动策略绝对收益-3.2%，超Wind全A指数2.1%。长期能力FOF策略绝对收益-9.88%，超主动权益基金指数0.79%；动态交易+Alpha组合收益-7%，超额7.55%；风格轮动基金组合绝对收益-0.6%，相对偏股混超额17.74%。
　　风险提示：行业轮动信号失效；持仓披露延迟；历史业绩不代表未来收益；模型暴露误差；基金因子失效；选股因子失效；深度学习算法失效。