主要内容
　　★股指市场与基差点评：
　　本周各宽基指数涨跌不一，大盘风格偏强。沪深300、中证500、中证1000指数收跌0.13%、2.53%、3.66%，上证50收涨1.12%，IF、IH的1月合约则分别收涨0.16%、1.35%，IC、IM的1月合约则分别收跌2.00%、3.05%。
　　分行业看，食品饮料和电力设备板块贡献了沪深300的主要涨幅，食品饮料和银行板块贡献了上证50的主要涨幅，传媒和非银金融板块贡献了中证500指数的主要跌幅，传媒和计算机贡献了中证1000的主要跌幅。
　　 ★股指期货分红预测：
　　当前2406合约已经开始交易分红预期。预计上证50、沪深300、中证500、中证1000基于2023年年报的分红点数分别为72.5、99.3、98.5、90.8，其中2406合约包含的分红点数分别为28.3、33.0、56.0、60.2。
　　 ★股指期货基差情况跟踪：
　　各品种基差显著收敛。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为2.64%、3.06%、-1.63%和-5.36%，较上周分别走强2.63%、2.56%、2.86%、1.35%。IH与IF基差主要受市场情绪影响明显走强，远季合约升水已超年化4%，关注期现正向套利策略；IC、IM基差走强则受到了场外产品发行加速影响，前期贴水扩大后雪球票息明显回升，财富端产品发行明显提速；贴水扩大亦带来多头交易机会；交易盘和雪球对冲盘推动两品种基差收敛。在基差偏强的走势下，推荐多远空近的展期策略。
　　（股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价）
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.1%、-0.2%、0.0%和0.1%，沪深300的分别为0.2%、0.0%、0.2%、0.2%，中证500的分别为0.9%、0.7%、0.8%、0.6%，中证1000的分别为0.8%、0.8%、0.7%和0.2%。