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>> 建信期货-期权日报-231213
上传日期:   2023/12/12 大小:   4427KB
格式:   pdf  共11页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   何卓乔,黄雯昕,王天乐
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期权市场综述
  1、市场动态
  截止12月12日下午收盘,股指期货价格整体偏红运作,平值期权隐含波动率有所走弱。股指期权成交量较前一交易日变化不一,中金所金融期权成交量及持仓量较前一日均有所增加;另外持仓量PCR变化值得注意的是中证1000股指期权,较前一交易日增长1.34%。
  商品期权方面,标的期货价格涨跌不一,按照板块划分,其中焦煤焦炭期货价格较前一交易日上涨超2%。波动率方面较前一交易日出现整体走强趋势,其中较为突出的板块为有色金属,同时历史波动率出现分化。IV变化较为明显的品种有沪铜、沪金和碳酸锂期权。期权成交量较前一交易日变化突出的是贵金属和有色板块;另外持仓量PCR变化值得注意的是PVC和铁矿石期权,较前一交易日增加超10%。
  
 
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