公募指数增强基金表现。截至2023年11月24日,沪深300增强基金本年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、博道沪深300指数增强A（007044.OF）、西部利得沪深300指数增强A（673100.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF),本年收益分别为-0.97%、-2.36%、-2.4%、-3.27%和-3.54%,相对沪深300指数的超额收益分别为7.65%、6.25%、6.21%、5.34%和5.08%。中证500增强基金本年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、西部利得中证500指数增强A（502000.SH）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为5.58%、4.77%、4.52%、2.74%和1.76%,相对中证500指数的超额收益分别为10.6%、9.78%、9.54%、7.76%和6.77%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-11-20至2023-11-24）超额收益较好的因子是20日换手率、市盈率倒数、单季度归母净利润。中证500内，本周超额收益较好的因子是20日换手率、市盈率倒数、单季度归母净利润。全市场内，本周超额收益较好的因子是单季度归母净利润、20日换手率、市净率倒数。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、北向、估值。中证500内，超额收益较好的是公司治理、估值、市值。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、公司治理。
　　指数增强组合表现。截至2023年11月24日，沪深300指数增强组合本周收益-0.63%，沪深300收益-0.84%，超额收益为0.22%；本年收益-13.6%，沪深300收益-8.62%，超额收益为-4.98%，超额收益最大回撤为-6.69%。中证500指数增强组合本周收益-0.83%，中证500收益-1.08%，超额收益为0.26%；本年收益-6.97%，中证500收益-5.01%，超额收益为-1.96%，超额收益最大回撤为-5.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。