>> 南华期货-期权周报:低位震荡,情绪谨慎-231127
| 上传日期: |
2023/11/27 |
大小: |
4183KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
本周摘要 金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为154.12万张,较前周上升0.02%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.81,相对前周下降,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.67,较前周上升,接近历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交115.43万张,日均持仓量151.79万张;南方中证500ETF期权日均成交60.46万张,日均持仓量73.88万张;华夏上证科创5OETF期权日均成交42.77万张,日均持仓量102万张;深证100ETF期权日均成交8.51万张,日均持仓量11.85万张;创业板ETF期权日均成交77.12万张,日均持仓量91.47方张;沪深300股指期权日均成交7.10万手,日均持仓量18.61万手;中证1000股指期权日均成交6.88万方手,日均持仓12.49万手。期权活跃度较上周变化不大。 波动率方面,截止上周五收盘。沪深300股指期权隐含波动率13.42%,较一周前下降0.92%。5OETF期权隐含波动率12.93%,较一周前下降1.78%。中证1000股指期权隐含波动率14.69%,较一周前上升0.23%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是16.97,南华沪深300期权波动率指数是17.78,南华中证1000期权波动率指数是19.09,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅下降,上周市场低位震荡,期权市场情绪谨慎。 本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降28.80%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为豆油、棕榈油、塑料、玉米和原油期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为LPG、豆一、工业硅、PTA和白银期权。期权标的走势来看。各板块商品价格走势分化,其中,农产品、金属价格整体下跌;黑色价格上涨。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,贵金属期权隐含波动率下降;黑色期权波动率上升。
|
|