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>> 南华期货-期权日报-231124
上传日期:   2023/11/24 大小:   3609KB
格式:   pdf  共19页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率下降,期权定价公允。近月期权波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华5OETF期权波动率指数是16.76,南华沪深3OO期权波动率指数是18.01,南华中证100O期权波动率指数是19.15,南华期权波动率整体回落,股指震荡反弹,建议双卖策略。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘商品价格整体下跌。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,贵金属期权波动率整体小幅下降;农产品、黑色期权波动率上升。莱粕、豆二期权隐含波动率低于历史波动率;苯乙烯、铁矿石期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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