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>> 东证期货-国债模型周线级别信号转为中性-231126
上传日期:   2023/11/27 大小:   698KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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国债市场焦点:
  1)国内方面,商务部数据显示10月当月社会消费品零售总额同比增长7.6%且增速比9月份加快2.1个百分点,11月贷款市场报价利率(LPR)维持不变,李强主持召开中央金融委员会会议并审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案;
  2)美国方面,10月耐用品订单环比大跌5.4%,11月份服务业和制造业就业人数自2020年中以来首次下降,11月Markit制造业PMI初值49.4且创3个月新低,美联储会议纪要显示所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策;
  3)欧洲及其他方面,南非央行维持8.25%基准利率不变,日本11月制造业PMI降至9个月低点。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組空头信号,周线级别模型中性信号,2023年12月国债月度模型信号中性。国内黑色商品指数、有色金属指数、农产品指数月线级别信号中性,化工指数月线级别多头信号,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号转为中性,伦敦金现周线级别出现多头信号,布伦特油价周线级别信号中性,纳斯达克综合指数月线级别信号中性。套利组合净值为3.44,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1216和1.1315,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1404和1.1641。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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