★本周市场回顾：（11.13-11.17）
　　股票市场，各大主要指数整体小幅收跌，沪深300周度收益为-0.51%，较之于中小盘的1.05%和1.82%的涨幅较弱。本周各大类风格因子涨跌参半，其中流动性、动量和残差波动率因子的涨幅最显著，剩余因子中规模和盈利率因子的跌幅较大。
　　商品市场小幅收窄，分板块来看贵金属板块的涨幅最显著。风格因子方面，本周因子均收跌，基差动量和偏度因子跌幅最显著。整体来看近期的市场时序波动率小幅回落，CTA具备投资价值，短期来看的话市场波动率会小幅回调，但后期波动抬升概率大，可重点关注拐点引起的行情趋势。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　CTA策略微亏，其他策略均收涨。量化多头策略，在跟踪管理人普遍录得正超额，本周无论是300/500/1000指增管理人超额均表现不错，绝大部分比上周表现提升。CTA策略略有调整，量化CTA与主观CTA表现持平，较上周普遍下滑。在跟踪管理人大部分回撤，中短周期相对优于中长周期，时序策略优于截面策略，期限结构和基本面策略相对表现靠前。市场中性策略盈利扩大。多头端，管理人超额表现维持平稳；对冲端，IC、IM基差贴水走阔，有利于中性策略持仓。套利策略收益略有提升，期权套利和可转债套利表现相对靠前，期货套利近期表现不佳，管理人之间分化较大。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2023.11.13-2023.11.17），稳健型FOF组合01基金净值从1.1662上升至1.1693，区间累计收益0.26%，区间最大回撤为0.00%，回撤控制能力较好。成立以来,年化总收益为9.01%，年化主动收益为14.81%，夏普比率为0.87，卡玛比率为1.17，主动收益表现较好，年化总风险为6.94%，年化主动风险为8.28%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有78.26%的月份，75.00%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF基金。