多因子组合表现。上周（2023年11月17日至2023年11月24日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-0.63%、0.03%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.30%、-0.84%、-1.08%、-1.35%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为0.46%、1.11%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-0.95%，同期沪深300指数收益率为-0.84%，超额收益为-0.11%；中证500增强组合收益率为-0.53%，同期中证500指数收益率为-1.08%，超额收益为0.55%；中证1000增强组合收益率为-0.35%，同期中证1000指数收益率为-1.35%，超额收益为1.00%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.10%，同期股票型基金总指数收益率为0.07%，超额收益为0.03%。2023年11月以来（2023年10月31日至2023年11月24日，下同），组合累计收益率为-1.78%，超额收益为-3.02%。2023年以来（2022年12月30日至2023年11月24日，下同），组合累计收益率为-15.91%，超额收益为-9.95%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.56%，同期沪深300指数收益率为-0.84%，超额收益为2.40%。2023年11月以来，组合累计收益率为1.01%，超额收益为1.98%。2023年以来，组合累计收益率为-8.47%，超额收益为0.15%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为5.48%，同期沪深300指数收益率为-0.84%，超额收益为6.33%。2023年11月以来，组合累计收益率为5.57%，超额收益为6.53%。2023年以来，组合累计收益率为15.19%，超额收益为23.80%。
　　上周，GARP组合的周收益率为3.89%，同期沪深300指数收益率为-0.84%，超额收益为4.73%。2023年11月以来，组合累计收益率为6.84%，超额收益为7.80%。2023年以来，组合累计收益率为19.48%，超额收益为28.10%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.23%、-0.11%；同期，微盘股指数收益率为0.30%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.54%、-0.41%。2023年11月以来，两个组合累计收益率分别为4.09%、4.13%，超额收益分别为-2.40%、-2.37%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为18.46%、39.30%，超额收益分别为-29.11%、-8.27%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-1.07%，同期微盘股指数收益率为0.30%，超额收益为-1.37%。2023年11月以来，组合累计收益率为4.30%，超额收益为-2.19%。2023年以来，组合累计收益率为37.35%，超额收益为-10.22%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。