>> 海通证券-高频选股因子周报:多颗粒度模型,正常回撤or拥挤开始?-231119
| 上传日期: |
2023/11/19 |
大小: |
2134KB |
| 格式: |
pdf 共21页 |
来源: |
海通证券 |
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作者: |
冯佳睿,袁林青 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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投资要点: 高频偏度因子。本周(特指2023.11.13-2023.11.17,下同)、11月及2023年的多空收益率分别为-0.12%、-0.50%以及3.52%。 下行波动占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.10%、-0.57%以及3.55%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.33%、-0.65%以及9.69%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.64%、-0.99%以及8.20%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.00%、1.07%以及9.08%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.39%、0.70%以及9.17%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.35%、2.45%以及44.92%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.37%、2.56%以及41.47%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.39%、1.93%以及39.42%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.67%、2.69%以及36.24%。 深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-1.89%、-1.52%以及57.45%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-1.91%、-1.61%以及59.58%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为-0.24%、-0.18%以及17.80%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为-0.32%、-0.64%以及22.81%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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