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>> 海通证券-高频选股因子周报:多颗粒度模型,正常回撤or拥挤开始?-231119
上传日期:   2023/11/19 大小:   2134KB
格式:   pdf  共21页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
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投资要点:
  高频偏度因子。本周(特指2023.11.13-2023.11.17,下同)、11月及2023年的多空收益率分别为-0.12%、-0.50%以及3.52%。
  下行波动占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.10%、-0.57%以及3.55%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.33%、-0.65%以及9.69%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.64%、-0.99%以及8.20%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.00%、1.07%以及9.08%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.39%、0.70%以及9.17%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.35%、2.45%以及44.92%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.37%、2.56%以及41.47%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.39%、1.93%以及39.42%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.67%、2.69%以及36.24%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-1.89%、-1.52%以及57.45%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-1.91%、-1.61%以及59.58%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为-0.24%、-0.18%以及17.80%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为-0.32%、-0.64%以及22.81%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险。
 
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