多因子组合表现。上周（2023年11月3日至2023年11月10日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为2.87%、1.74%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.94%、0.07%、1.14%、1.93%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为1.73%、0.60%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为0.85%，同期沪深300指数收益率为0.07%，超额收益为0.78%；中证500增强组合收益率为1.20%，同期中证500指数收益率为1.14%，超额收益为0.07%；中证1000增强组合收益率为1.52%，同期中证1000指数收益率为1.93%，超额收益为-0.41%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.75%，同期股票型基金总指数收益率为2.67%，超额收益为-3.42%。2023年11月以来（2023年10月31日至2023年11月10日，下同），组合累计收益率为-1.28%，超额收益为-2.94%。2023年以来（2022年12月30日至2023年11月10日，下同），组合累计收益率为-15.48%，超额收益为-9.91%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-1.70%，同期沪深300指数收益率为0.07%，超额收益为-1.76%。2023年11月以来，组合累计收益率为0.03%，超额收益为-0.37%。2023年以来，组合累计收益率为-9.36%，超额收益为-1.99%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.57%，同期沪深300指数收益率为0.07%，超额收益为-0.63%。2023年11月以来，组合累计收益率为-0.46%，超额收益为-0.85%。2023年以来，组合累计收益率为8.61%，超额收益为15.98%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.57%，同期沪深300指数收益率为0.07%，超额收益为0.50%。2023年11月以来，组合累计收益率为1.20%，超额收益为0.81%。2023年以来，组合累计收益率为13.18%，超额收益为20.55%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为1.38%、1.10%；同期，微盘股指数收益率为2.19%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.82%、-1.09%。2023年11月以来，两个组合累计收益率分别为1.87%、1.82%，超额收益分别为-1.81%、-1.86%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为15.93%、36.21%，超额收益分别为-27.73%、-7.45%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为1.42%，同期微盘股指数收益率为2.19%，超额收益为-0.78%。2023年11月以来，组合累计收益率为2.03%，超额收益为-1.65%。2023年以来，组合累计收益率为34.36%，超额收益为-9.31%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票。技术类因子方面，低涨幅股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。