本周报旨在跟踪主动权益基金的业绩和量化选基因子的表现，便于投资者及时把握基金市场的动向。
　　主动权益基金业绩跟踪。截至2023.10.27，主动权益基金共2894只，合计规模29763亿元。上周（2023.10.23-2023.10.27，下同），2539只（占比88%）主动权益基金绝对收益为正。主动权益基金上周和YTD（截至2023.10.27，下同）收益中位数分别为1.67%和-11.83%，回撤中位数分别为0.03%和23.15%。
　　分类别看，三类基金（普通股票、偏股混合、灵活配置，下同）的收益表现较为接近，普通股票型基金收益略高。
　　分类型看，三类基金风险收益表现差别不大，普通股票型基金收益略高。分风格看，上周，小盘基金收益优于中盘基金，大盘次之；均衡和成长型基金收益和回撤水平均优于GARP和价值型基金。分板块看，单赛道基金收益最高，全市场和轮动型基金次之，双赛道基金收益最低回撤低于市场平均水平。单赛道基金中，医药和消费赛道基金收益显著优于其他赛道，所有基金均有正收益。上游周期和中游制造赛道收益表现次之，金融地产收益最低。值得注意的是，医药赛道上周有最高回撤。
　　上周共有0只主动权益基金单位复权净值创新高。
　　选基因子跟踪。上周，下行捕获比例（月）、T_alp（FF3月）和抱团度因子IC和多头超额收益较高；本年度，风险类指标、收益类指标、选股能力、基本信息和抱团度因子IC和多头收益表现优异。
　　从YTD收益看，2023年表现最好的是抱团度因子，Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为25.32%、15.37%和1.93%。下行捕获比例因子次之，Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为10.11%、9.24%和2.35%。
　　基金组合表现。基于选股能力和基本信息因子构建的等权组合上周绝对收益和超额收益分别为1.45%和-0.3%。月初至今绝对收益和超额收益分别为-2.77%和0.61%，季初至今绝对收益和超额收益分别为-2.77%和0.61%，YTD绝对收益和超额收益分别为-8.98%和3.6%。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，历史统计规律失效风险。