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>> 海通证券-高频选股因子周报:DL因子再接再厉,500 AI指增超额新高-231029
上传日期:   2023/10/29 大小:   2150KB
格式:   pdf  共21页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
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投资要点:
  高频偏度因子。本周(特指2023.10.23-2023.10.27,下同)、10月及2023年的多空收益率分别为0.40%、-0.33%以及4.29%。
  下行波动占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.67%、0.03%以及4.13%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.33%、-0.96%以及10.10%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-0.23%、-2.08%以及9.18%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.31%、-0.81%以及7.33%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.47%、-0.55%以及7.82%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为1.06%、2.59%以及39.41%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.83%、2.48%以及36.05%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为1.00%、0.35%以及35.57%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为1.01%、1.33%以及31.52%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.31%、-0.41%以及55.13%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.38%、0.15%以及57.35%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、10月及2023年的超额收益分别为0.98%、1.00%以及18.06%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、10月及2023年的超额收益分别为0.53%、0.66%以及22.71%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险。
 
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