>> 海通证券-高频选股因子周报:深度学习因子11月喜迎开门红-231105
| 上传日期: |
2023/11/5 |
大小: |
1412KB |
| 格式: |
pdf 共21页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
冯佳睿,袁林青 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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投资要点: 高频偏度因子。本周(特指2023.10.30-2023.11.03,下同)、11月及2023年的多空收益率分别为-0.84%、-0.33%以及3.48%。 下行波动占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.51%、-0.29%以及3.65%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.12%、0.35%以及10.34%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为-0.38%、0.17%以及8.91%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.42%、0.25%以及7.89%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2023年的多空收益率分别为0.57%、0.41%以及8.52%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为2.15%、1.43%以及41.96%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为2.42%、1.61%以及38.85%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为1.44%、0.98%以及37.29%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、11月及2023年的多空收益率分别为1.39%、0.77%以及33.28%。 深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为2.31%、1.61%以及57.84%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、11月及2023年的多空收益率分别为2.27%、1.74%以及60.07%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为0.08%、0.53%以及18.21%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、11月及2023年的超额收益分别为0.38%、0.57%以及23.38%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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