本周报旨在跟踪主动权益基金的业绩和量化选基因子的表现，便于投资者及时把握基金市场的动向。
　　主动权益基金业绩跟踪。截至2023.11.10，主动权益基金共2892只，合计规模30280亿元。上周（2023.11.06-2023.11.10，下同），2009只（占比69%）主动权益基金绝对收益为正。主动权益基金上周和YTD（截至2023.11.10，下同）收益中位数分别为0.75%和-10.54%，回撤中位数分别为1.13%和23.17%。
　　分类别看，三类基金（普通股票、偏股混合、灵活配置，下同）的收益表现较为接近。分风格看，中小盘基金收益和回撤均优于大盘基金；均衡和成长型基金收益和回撤水平均优于GARP和价值型基金。分板块看，双赛道基金收益最高，单赛道和轮动型基金次之，全市场基金收益最低。单赛道基金中，收益表现最好的赛道依次是TMT、中游制造和消费赛道，收益中位数分别为2.11%、1.35%和1.42%，三个赛道正收益基金数量占比均超过80%。上游周期和金融地产赛道收益表现次之，消费板块收益最低。
　　上周共有3只主动权益基金单位复权净值创新高。上周、YTD和近一年收益表现最好的基金分别是中信保诚多策略A、金元顺安元启和金元顺安元启，收益分别为2.09%、21.00%和23.49%。
　　选基因子跟踪。上周，抱团度，换手率和收益贡献度类因子IC和多头超额收益较高；本年度，风险类指标、收益类指标、选股能力、基本信息和抱团度因子IC和多头收益表现优异。
　　从YTD收益看，2023年表现最好的是抱团度因子，Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为27.78%、15.46%和2.08%。下行捕获比例因子次之，Top10、Top30和Top10%等权组合的超额收益分别为10.23%、9.22%和1.92%。
　　基金组合表现。基于选股能力和基本信息因子构建的等权组合上周绝对收益和超额收益分别为0.39%和-0.52%，YTD绝对收益和超额收益分别为-8.88%和2%。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，历史统计规律失效风险。