量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.11.20-2023.11.24，下同）动量因子取得明显正收益（0.20%）；beta因子、残差波动率因子和规模因子取得明显负收益（-0.72%、-0.53%和-0.42%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(0.59%)、下行波动率占比(0.57%)、净利润断层(0.52%)。表现较差的因子有营业利润率TTM(-1.92%)、总资产增长率(-2.06%)、净利润率TTM(-2.17%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(1.69%)、市盈率因子(1.51%)、动量调整大单(1.50%)。表现较差的因子有毛利率TTM(-0.81%)、动量弹簧因子(-1.11%)、总资产增长率(-2.26%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(1.46%)、市盈率TTM倒数(1.40%)、市盈率因子(1.06%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-1.32%)、5日反转(-1.42%)、总资产增长率(-2.07%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在综合和商业贸易行业表现较好，净利润增长率因子在综合、有色金属行业表现较好。每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在大部分行业表现一般。5日动量因子在非银行金融行业动量效应显著，1月动量因子在商业贸易、食品饮料动量效应显著。估值类因子中，BP因子在房地产、计算机行业表现较好；EP因子在家用电器行业表现较好。对数市值因子在多数行业表现不佳，残差波动率因子和流动性因子在房地产行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-0.22%，中证800股票池中超额收益-0.09%，全市场股票池中获得超额收益-0.73%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.42%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.42%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。