量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.10.30-2023.11.03，下同）beta因子取得明显正收益（0.40%）；规模因子和非线性市值因子取得明显负收益（-0.77%和-0.50%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM(1.80%)、5分钟收益率偏度(1.62%)、动量调整小单(1.18%)。表现较差的因子有经营现金流比率(-1.62%)、市盈率因子(-1.66%)、市盈率TTM倒数(-2.01%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(1.90%)、早盘后收益因子(1.67%)、动量弹簧因子(1.40%)。表现较差的因子有标准化预期外盈利(-0.98%)、单季度ROE(-1.55%)、市盈率TTM倒数(-1.79%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有6日成交金额的移动平均值(1.77%)、动量调整大单(1.19%)、6日成交金额的标准差(1.11%)。表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-1.32%)、单季度EPS(-1.40%)、市盈率TTM倒数(-1.95%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在商业贸易和建筑材料行业表现较好，净利润增长率因子在美容护理行业表现较好。每股净资产因子在电子和国防军工行业正收益突出，每股经营利润TTM因子在建筑材料、农林牧渔行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在建筑装饰、石油石化动量效应显著。估值类因子中，BP因子在美容护理、家用电器、国防军工行业表现较好；EP因子在建筑材料行业表现较好。对数市值因子在多数行业表现不佳，残差波动率因子在传媒、建筑装饰行业表现较好，流动性因子在传媒行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-1.82%，中证800股票池中超额收益-0.95%，全市场股票池中获得超额收益-1.64%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.48%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.33%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。