北向资金追踪：2023年10月，万得全A指数下跌2.16%，北向资金大额净流出447.86亿元，资金情绪延续低迷。其中沪股通净流出232.29亿元，深股通净流出215.58亿元。2023年以来北向资金累计净流入584.07亿元。
　　从行业变动看，电子行业股价涨幅最高，获得北向资金最大规模加仓；电力设备及新能源和食品饮料行业再度遭受北向资金较大规模净卖出，其中电力设备及新能源行业北向资金净卖出超百亿元。
　　上月，配置盘和交易盘资金均实现较大规模净流出；行业配置思路上，共识方面，配置盘和交易盘均加仓电子、电力及公用事业，减配电新、机械、计算机。分歧方面，二者在食品饮料、基础化工、汽车、银行、消费者服务等行业存较大分歧。
　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月震荡下行，上涨家数占比不足50%，沪深300仍存调整风险。从动量情绪指标走势来看，短期内慢线上行、快线下行，短期内沪深300存在调整风险。
　　基金分离度跟踪：截至2023年10月31日，基金抱团分离度较上月末小幅上升，基金抱团程度有所缓解。最近一月抱团股和抱团基金超额收益小幅回撤。
　　PB-ROE-50策略跟踪：PB-ROE-50策略2023年10月在各股票池均出现回撤。基于中证500股票池获得超额收益-2.33%。基于中证800股票池获得超额收益-1.78%。基于全市场股票池获得超额收益-1.28%。
　　机构调研策略跟踪：私募调研跟踪策略在10月份超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获取超额收益-4.44%，私募调研跟踪策略相对中证800获取超额收益1.30%。
　　负面清单：截至2023年10月31日，宽松有息负债率排名前30的股票统计如下。其中中毅达、现代投资、光智科技、美晨生态、林州重机、建设机械、宜宾纸业在传统口径下排名在100及以后。
　　财务成本负担率较高的股票有雪浪环境、友阿股份、东尼电子、苏常柴A、金龙汽车、多伦科技、*ST新联、文科园林、天瑞仪器、翔鹭钨业、新湖中宝、鹏都农牧、陕西黑猫、移远通信、康芝药业、中欣氟材，其指标数值均在10倍以上。
　　风险分析：报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。