量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.10.16-2023.10.20，下同）BP因子取得明显正收益（0.22%）；市值因子、盈利因子、残差波动率因子、非线性因子、Beta因子取得明显负收益（-0.37%、-0.37%、-0.44%、-0.47%、-0.58%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(0.60%)、下行波动率占比(0.45%)、EPTTM分位点(0.31%)。表现较差的因子有6日成交金额的标准差(-2.25%)、换手率相对波动率(-2.31%)、6日成交金额的移动平均值(-2.53%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日成交量的标准差(1.08%)、标准化预期外盈利(0.98%)、单季度营业收入同比增长率(0.79%)。表现较差的因子有经营现金流比率(-1.04%)、毛利率TTM (-1.06%)、总资产毛利率TTM(-1.37%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.10%)、净利润率TTM (1.06%)、单季度营业收入同比增长率(1.05%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-1.30%)、5日反转(-1.40%)、6日成交金额的标准差(-1.48%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在石油石化行业表现较好，净利润增长率因子在石油石化行业表现较好。每股净资产因子在煤炭行业表现较好，每股经营利润TTM因子在石油石化行业表现突出。5日动量因子和1月动量因子在汽车、非银金融、家用电器行业动量效应显著。估值类因子中，BP因子大多数行业表现较好；EP因子在石油石化行业表现突出。对数市值因子在大部分行业表现落后，残差波动率因子在国防军工、非银金融行业表现较好，流动性因子在非银金融、国防军工行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中出现回撤。中证500股票池中获得超额收益0.28%，中证800股票池中超额收益-0.24%，全市场股票池中获得超额收益-0.38%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.61%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-2.19%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。