量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.10.09-2023.10.13，下同）流动性因子和非线性市值因子取得明显正收益（0.69%和0.37%），市场表现为大市值风格；动量因子取得明显负收益（-0.76%），市场反转效应显著；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有6日成交金额的移动平均值(1.98%)、6日成交金额的标准差(1.55%)、单季度ROA(1.21%)。表现较差的因子有ROIC增强因子(-1.32%)、大单净流入(-1.62%)、ROA稳定性(-1.80%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有早盘收益因子(1.07%)、换手率相对波动率(1.07%)、标准化预期外收入(1.01%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-1.21%)、单季度总资产毛利率(-1.74%)、动量调整小单(-1.82%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(1.84%)、6日成交金额的移动平均值(1.30%)、早盘收益因子(0.90%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-1.67%)、5日成交量的标准差(-1.86%)、单季度营业收入同比增长率(-2.05%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在有色金属行业表现较好，净利润增长率因子在纺织服装行业表现较好。每股净资产因子在钢铁行业正收益突出，每股经营利润TTM因子在美容护理、非银金融行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在休闲服务、农林牧渔行业动量效应显著。估值类因子中，BP因子在传媒、通信行业表现较好；EP因子在传媒、美容护理、非银金融行业表现较好。对数市值因子在食品饮料行业表现较好，残差波动率因子在休闲服务行业表现较好，流动性因子在医药、汽车、计算机、国防军工行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-1.84%，中证800股票池中超额收益-1.38%，全市场股票池中获得超额收益-0.49%。
　　机构调研组合跟踪：本周私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.99%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.73%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。