量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，beta因子表现良好，获取收益0.30%；市值因子和动量因子表现分别获取收益（-0.74%、0.22%），市场表现为小市值风格和动量效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市销率TTM倒数(1.34%)、标准化预期外盈利(1.14%)、单季度ROE(1.08%)。表现较差的因子有动量调整小单(-0.10%)、EPTTM分位点(-0.31%)、单季度EPS(-0.51%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有换手率相对波动率(0.85%)、5日平均换手率(0.65%)、单季度净利润同比增长率(0.64%)。表现较差的因子有成交量的单季度ROE(-0.95%)、总资产毛利率TTM(-0.98%)、单季度总资产毛利率(-1.14%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(1.86%)、动量弹簧因子(1.79%)、对数市值因子(1.76%)。表现较差的因子有小单净流入(-1.27%)、动量调整小单(-1.52%)、单季度EPS(-1.55%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子和净利润增长率因子在综合行业正收益明显，每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在纺织服装正收益明显。估值类因子中，BP因子在美容护理、钢铁行业正收益明显，EP因子在纺织服装、房地产、汽车行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在综合、石油石化和建筑材料正收益明显。市值风格上，休闲服务行业表现为大市值效应，其余多数行业表现为小市值效应。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-0.54%，中证800股票池中超额收益-0.64%，全市场股票池中获得超额收益0.01%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.63%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.16%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。