量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.11.06-2023.11.10，下同）全市场股票池中，残差波动率因子、Beta因子、成长因子取得明显正收益（0.81%、0.59%、0.37%）；市值因子、盈利因子取得明显负收益（-0.64%、-0.29%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有总资产毛利率TTM (2.71%)、毛利率TTM (2.41%)、总资产增长率(2.28%)。表现较差的因子有单季度ROE同比(-0.61%)、5日成交量的标准差(-0.50%)、日内波动率与成交金额的相关性(-0.26%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有毛利率TTM (0.96%)、总资产增长率(0.89%)、总资产毛利率TTM (0.86%)。表现较差的因子有单季度ROE同比(-1.61%)、下行波动率占比(-1.28%)、单季度净利润同比增长率(-1.06%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(2.76%)、早盘后收益因子(2.71%)、总资产毛利率TTM (1.94%)。表现较差的因子有市净率因子(-1.09%)、市盈率因子(-0.89%)、日内波动率与成交金额的相关性(-0.85%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在通信、综合行业表现较好，净利润增长率因子在纺织服装行业表现较好。每股净资产因子在通信行业表现突出，每股经营利润TTM因子在通信、电气设备行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在传媒、纺织服装、非银金融、有色金属等行业动量效应显著。估值类因子中，BP因子、EP因子在大多数行业表现较差。对数市值因子在大部分行业表现落后，残差波动率因子、流动性因子在大多数行业表现突出。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-1.14%，中证800股票池中超额收益-2.13%，全市场股票池中获得超额收益-0.49%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益2.32%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.89%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。