>> 南华期货-期权周报:低位震荡,情绪谨慎-231113
| 上传日期: |
2023/11/13 |
大小: |
7799KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
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金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为128.40万张,较前周上升13.04%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.89,相对前周有所上升,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.68,较前周下降,接近历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交108.54万张,日均持仓量186.18万张;南方中证500ETF期权日均成交48.92万张,日均持仓量83.63万张;华夏上证科创50ETF期权日均成交51.34万张,日均持仓量114.64万张;深证100ETF期权日均成交10.68万张,日均持仓量16.13万张;创业板ETF期权日均成交84.19万张,日均持仓量108.50万张;沪深300股指期权日均成交8.82万手,日均持仓量21.57万手;中证1000股指期权日均成交9.65万手,日均持仓14.24万手。期权活跃度整体上升。 波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率14.70%,较一周前上升0.72%。50ETF期权隐含波动率14.27%,较一周前上升0.24%。中证1000股指期权隐含波动率14.68%,较一周前上升0.45%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是18.57,南华沪深300期权波动率指数是19.23,南华中证1000期权波动率指数是19.58,与前一周相比,南华期权波动率指数整体上升,上周市场横盘震荡,期权市场情绪谨慎。 本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升11.71%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为橡胶、菜粕、原油、聚丙烯和PVC期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为LPG、豆二、铁矿石、豆油和PTA期权。期权标的走势来看,各板块商品价格走势分化,其中,黑色商品价格继续上涨;金融价格整体回调。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,贵金属期权隐含波动率下降。
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