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>> 南华期货-期权日报-231113
上传日期:   2023/11/13 大小:   3731KB
格式:   pdf  共19页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率变化不大,期权定价公允。近月期权波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是18.57。南华沪深300期权波动率指数是19.23,南华中证1000期权波动率指效是19.58,南华期权波动率小幅上升,股指震荡收践,建议双卖策略。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘商品价格互有涨跌,其中,贵金属、黑色价格继续回落;多数农产品价格回调。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率整体变化不大,其中,能化期权波动率继续小幅上升:金属期权波动率小幅下降。菜粕、豆二期权隐含波动率低于历史波动率;萃乙烯、乙二醉期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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