>> 南华期货-期权日报-231113
| 上传日期: |
2023/11/13 |
大小: |
3731KB |
| 格式: |
pdf 共19页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
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金融期权每日数据 评:上一个交易日,金融期权隐含波动率变化不大,期权定价公允。近月期权波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是18.57。南华沪深300期权波动率指数是19.23,南华中证1000期权波动率指效是19.58,南华期权波动率小幅上升,股指震荡收践,建议双卖策略。 商品期权每日数据 评:从期权标的走势来看,上一交易日盘商品价格互有涨跌,其中,贵金属、黑色价格继续回落;多数农产品价格回调。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率整体变化不大,其中,能化期权波动率继续小幅上升:金属期权波动率小幅下降。菜粕、豆二期权隐含波动率低于历史波动率;萃乙烯、乙二醉期权隐含波动率明显偏高。
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