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>> 招商期货-金融国债月度报告:国债期货IRR计算与应用-231030
上传日期:   2023/11/6 大小:   1506KB
格式:   pdf  共21页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   徐世伟
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隐含回购利率(Implied Repo Rate,IRR)
  国债期货的IRR:
  是指买入现券(多头)并用于国债期货(空头)交割所得到的理论收益率。
  也是期现套利行为下的理论收益率(最大收益率),体现的是一种套利的思想。
  现券持有收益(carry)与资金占用的比较,得出的一个投资回报率通常需要考虑两种情况:区间无付息,区间有付息。
 
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