>> 招商期货-金融国债月度报告:国债期货IRR计算与应用-231030
| 上传日期: |
2023/11/6 |
大小: |
1506KB |
| 格式: |
pdf 共21页 |
来源: |
招商期货 |
| 评级: |
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作者: |
徐世伟 |
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隐含回购利率(Implied Repo Rate,IRR) 国债期货的IRR: 是指买入现券(多头)并用于国债期货(空头)交割所得到的理论收益率。 也是期现套利行为下的理论收益率(最大收益率),体现的是一种套利的思想。 现券持有收益(carry)与资金占用的比较,得出的一个投资回报率通常需要考虑两种情况:区间无付息,区间有付息。
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