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>> 华泰期货-股票期权日报-231025
上传日期:   2023/10/25 大小:   554KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(10月24日),受中央汇金再度出手消息提振,A股放量上涨,沪指终结四连跌,创业板指终结7连阴。市场呈现普涨格局,上涨个股超4600只。上证指数收涨0.78%报2962.24点,万得全A涨1.1%。市场成交额8047亿元;北向资金实际净卖出超50亿元。AI应用题材全线回暖,算力方向表现出色。纺织服装股大涨,梦洁股份、浪莎股份等涨停。文化传媒股明显反弹,世纪天鸿、中国科传等涨停。石墨烯概念大涨,宝泰隆、德尔未来涨停。稀土永磁午后受消息刺激冲高,中国稀土触及涨停。券商股全天强势,太平洋、锦龙股份涨停。锂矿指数大涨,盛新锂能涨停。地产股表现不俗,黑牡丹、中迪投资等涨停。华为概念股回调明显,欧菲光跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为249万张,沪市300ETF期权成交量为198万张,深市300ETF期权成交量为29万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,近90日分位数为81.11%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.90,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.94%,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.69%,近90日分位数为55.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.01%,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.05%,沪市300ETF期权为16.79%,深市300ETF期权为17.27%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报20.37点,近90日分位数为97.78%,处于近期较高位置。
  
 
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