★本周市场回顾：（10.09-10.13）
　　股票市场，各大主要指数整体收跌，小盘股表现较优，本周各大类风格因子涨跌参半，贝塔因子和流动性因子的涨幅最显著，剩余因子中账面市值和盈利率的跌幅扩大，与今年以来的长期走势相反，整体市场情绪较低。
　　商品市场整体收跌，能化和黑色的跌幅最显著。本周因子整体均收跌，价值因子的反转跌幅最显著。整体来看近期的市场时序波动率抬升，CTA已具备投资价值，短期来看的话市场波动率会小幅回调，但后期波动抬升概率大，可重点关注拐点引起的行情趋势。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　主要策略均录得负收益。量化多头策略，在跟踪管理人超额表现分化，500指增好于300指增好于1000指增。小市值风格依旧强势，预计仍会持续一段时间，与此同时布局其他风格，分散化配置。CTA策略持续回撤，回撤幅度有所收窄，主观CTA连续两周表现略好于量化CTA。近期量化CTA策略普遍遭遇回调，中短周期管理人表现优于中长周期管理人，时序策略相对好于截面策略，部分规则型CTA管理人表现靠前。市场中性策略转跌。多头端，管理人超额表现一般；对冲端，IC基差升水扩大，IM贴水收敛，不利于中性策略持仓。套利策略回撤，期权套利表现靠前，而期货套利和转债套利管理人表现较分化。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2023.10.09-2023.10.13），稳健型FOF组合01基金净值从1.1586上升至1.1604，区间累计收益0.15%，区间最大回撤为0.00%，回撤控制能力较好。成立以来,年化总收益为9.08%，年化主动收益为15.11%，夏普比率为0.73，卡玛比率为1.18，年化总风险为8.31%，年化主动风险为9.44%，最大回撤为5.14%，主动收益表现较好，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有81.82%的月份，75.00%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF基金