国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.47%，本年超额收益4.79%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.65%，本年超额收益4.93%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.41%，本年超额收益9.10%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、BP、股息率等因子表现较好，而预期净利润环比、DELTAROA、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月，BP、三个月波动、EPTTM等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月波动、BP、一个月波动等因子表现较好，而3个月盈利上下调、DELTAROA、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动、EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、单季净利同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、单季SP、SPTTM等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、一个月反转等因子表现较差。最近一月，预期净利润环比、单季SP、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月反转、单季ROE、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、特异度等因子表现较好，而3个月盈利上下调、一个月反转、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，预期BP、BP、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、EPTTM一年分位点、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计534亿元。中证1000指数增强产品共有40只，总规模合计283亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.41%，最低-1.41%，中位数-0.31%。最近一月：超额收益最高0.76%，最低-2.82%，中位数0.02%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.01%，最低-1.12%，中位数-0.22%。最近一月：超额收益最高2.62%，最低-1.97%，中位数0.12%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.25%，最低-1.49%，中位数-0.67%。最近一月：超额收益最高1.02%，最低-2.34%，中位数-0.35%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。