股指期货流动性情况
　　 2023年10月12日，沪深300期货(IF)成交1057.06亿元，较上一交易日增加18.99%；持仓金额3011.64亿元，较上一交易日增加1.69%；成交持仓比为0.35。中证500期货(IC)成交650.25亿元，较上一交易日减少8.11%；持仓金额3232.55亿元，较上一交易日减少2.27%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交444.49亿元，较上一交易日增加27.07%；持仓金额1015.26亿元，较上一交易日增加2.92%；成交持仓比为0.44。
　　国债期货流动性情况
　　2023年10月12日，2年期债(TS)成交1022.68亿元，较上一交易日增加9.54%；持仓金额1544.67亿元，较上一交易日增加3.95%；成交持仓比为0.66。5年期债(TF)成交679.66亿元，较上一交易日减少16.84%；持仓金额1224.22亿元，较上一交易日减少0.43%；成交持仓比为0.56。10年期债(T)成交865.01亿元，较上一交易日减少8.8%；持仓金额2035.02亿元，较上一交易日增加0.24%；成交持仓比为0.43。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-10-13IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年10月12日沪深300期货IF成交105706亿元较上一交易日增加1899高天越持仓金额301164亿元较上一交易日增加169成交持仓比为035中证500期货IC0755-23887993成交65025亿元较上一交易日减少811持仓金额323255亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少227成交持仓比为02上证50IH成交44449亿元较上一交易日增加2707从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额101526亿元较上一交易日增加292成交持仓比为044国债期货流动性情况联系人李逸资2023年10月12日2年期债TS成交102268亿元较上一交易日增加954持仓金0755-23887993额154467亿元较上一交易日增加395成交持仓比为0665年期债TF成交67966liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1684持仓金额122422亿元较上一交易日减少043从业资格号F03105861成交持仓比为05610年期债T成交86501亿元较上一交易日减少88持仓金额李光庭203502亿元较上一交易日增加024成交持仓比为0430755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20231013图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20231013图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20231013表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计93160040251382920597500451320IF前十名合计129416041081856220589200562060IF前二十名合计169056042252310950577500620390IC前五名合计121954045611454180543900234640IC前十名合计169899047371887320526300188330IC前二十名合计220356047852401930521500198370IH前五名合计3741703054851010694600476840IH前十名合计56754035631025370643700457830IH前二十名合计81075041951122050580500311300TS前五名合计4698805613367250438710263000TS前十名合计564390509354387049072052000TS前二十名合计65550049926575405008002040TF前五名合计6826705573542300442714037000TF前十名合计82481049868295405014004730TF前二十名合计9782104919101056050810032350T前五名合计1043800501610370004984680000T前十名合计14924505098143480049025765000T前二十名合计17469005107167382048937308000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20231013图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20231013图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20231013图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20231013免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom